Közel kétezer éves múltra tekint vissza a feljegyzések szerint. A finn szauna alkalmazása előtt vegyen egy zuhanyt vagy egy fürdőt, így eltávolítja a szennyeződéseket a bőrről. Mindig csak annyi ideig legyen benn, amíg jólesik, semmiképp ne vigye túlzásba. Használatakor terítsen egy kendőt maga alá ott, ahol szeretne relaxálni.
Ezután, ha letelt az idő, vegyen egy frissítő zuhanyt, vagy ugorjon bele a medencébe. Majd fél óra pihenés után még egyszer elvégezheti a műveletet. Arra figyeljen, hogy ne túl sokat maradjon a szaunában, mivel akkor fáradságot fog érezni, és kimerült lesz másnap. A finn szauna használatát 6 éven aluli gyerekek számára egyáltalán nem ajánlják. Azok számára sem ajánlják az orvosok, akik kik szív- és érrendszeri panaszokkal küszködnek.
Alkoholos állapotban sem ajánlott, valamint az étkezést követően nem célszerű a nagy melegben tartózkodni. Ilyenkor elég nagy kellemetlenség adódhat. Ha teheti, ilyenkor ne használja ezt a helyiséget, inkább tartózkodjon a friss levegőn.